Recipe6.4.Smoothing Daten mit gewichteten Durchschnittswerte Youd wie glatt Daten in einer Zeitreihe. Lösung Verwenden Sie Exponential-Glättungsfunktion im Analysis ToolPak oder konstruieren Sie eine geglättete Datenreihe selbst, indem Sie Tabellenfunktionen und VBA verwenden. Diskussion Glättungsdaten sind oft wünschenswert, um unerwünschtes Rauschen in einer Datenreihe zu beseitigen. Berechnen von Bewegungsdurchschnitten, wie in Rezept 6.3 diskutiert, ist tatsächlich ein Glättungsprozess. Neben den oben beschriebenen Methoden der gleitenden Mittelwerte gibt es weitere Möglichkeiten, Daten zu glätten. Excel bietet eine exponentielle Glättungsfunktion als Teil des Analysis ToolPak. Desweiteren können Sie beliebige Glättungsoperationen erstellen, die Sie mit Standardkalkulationsblättern (und / oder VBA) wünschen. Sie haben diesen Ansatz bereits im vorigen Rezept gesehen, zeigen aber diesmal, wie Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt verwenden, der von einem kubischen Spline-Interpolationskernel Gebrauch macht. Exponentielle Glättung Die exponentielle Glättung ist auch eine gewichtete Mittelungstechnik. Die Idee hinter der gewichteten Mittelung besteht darin, Datenwerte zu liefern, die dem Wert am nächsten liegen, der prognostiziert wird oder im Vergleich zu weiter entfernten Werten eine größere Bedeutung oder einen größeren Einfluss hat. Exponentielle Glättung verwendet die folgende Formel: F n 1 ist der Wert, der im Zeitintervall n 1 abgeschätzt wird. A ist ein Gewichtungsfaktor, der in Excel als Dämpfungsfaktor bezeichnet wird. F n der vorherige Schätzwert ist und Y n der vorherige Istwert in der ursprünglichen Datenreihe ist. Um eine exponentielle Glättung zu verwenden, wählen Sie Werkzeuge Abbildung 6-11. Dialogfeld "Exponentialglättung" Geben Sie im Feld Eingabebereich den Zellbereich ein, der die Eingabedaten enthält, die Sie glätten möchten (oder wählen Sie im Arbeitsblatt). Geben Sie im Feld Dämpfungsfaktor einen Dämpfungsfaktor ein oder lassen Sie ihn leer, um den Standardwert von 0,3 zu verwenden. Geben Sie im Feld Ausgabebereich einen Verweis auf die oberste Zelle im gewünschten Ausgabezellenbereich ein. Drücken Sie OK, wenn Sie fertig sind, und Sie sollten die Ergebnisse auf Ihrer Tabelle sehen. Abbildung 6-12 zeigt ein Beispiel für die gleichen Jahrestemperaturdaten, die in der vorherigen Rezeptur verwendet wurden. Die resultierende Datenreihe nach Glättung ist in Spalte R enthalten. Abbildung 6-12. Exponentielle Glättungsergebnisse Genau wie das Tool Moving Average, das früher beschrieben wurde, legt das Tool Exponential Smoothing eine Zellenformel anstelle eines Wertes in jeder Zelle der resultierenden Datenreihe an. Auf diese Weise werden die geglätteten Daten automatisch aktualisiert, wenn sich Ihre ursprünglichen Daten ändern. Die Zelle R10 ist in Abbildung 6-12 ausgewählt, so dass Sie sehen können, wie die Formeln aussehen. Die Formel ist in der Formelleiste dargestellt und hat die Form 0.7O90.3R9. Wie Sie sehen können, entspricht diese Formel der exponentiellen Glättungsgleichung, die ich Ihnen früher gezeigt habe. Selbstverständlich können Sie diese Formeln selbst eingeben und dabei die Notwendigkeit nutzen, das Analyse-ToolPak zu verwenden, wenn Sie es wünschen. Abbildung 6-13 zeigt eine grafische Darstellung der geglätteten Datenreihe, die der Originalreihe überlagert ist, so dass Sie den Unterschied zwischen den beiden sehen können. Abbildung 6-13. Exponentiell geglättete Temperaturdaten Andere gewichtete Mittelungsverfahren werden üblicherweise in der Zeitreihenanalyse verwendet. Im nächsten Abschnitt Ill zeigen Sie ein basierend auf einem kubischen Spline-Interpolationskernel. Kernel-Glättung In diesem Beispiel zeigt Ill eine gewichtete Mittelungstechnik, die einen kubischen Spline-Interpolationskern verwendet, der entworfen ist, um einen Gaußschen Kernel zu approximieren. Sie können alle Arten von verschiedenen Kerne für Glättung mit nur geringfügigen Änderungen an der Technik Ill present. Der Kernel, den ich verwende, ist: r stellt den Abstand zwischen Datenpunkten dar und h stellt den effektiven Glättungsradius geteilt durch 2 dar. Kranke verwenden diese Glättungsfunktion, um Gewichte zu berechnen, wenn gewichtete Durchschnittswerte der Zeitreihen berechnet werden. Um diese Aufgabe zu erleichtern, habe ich eine VBA-Funktion namens Wcs, die Sie aus der Tabelle aufrufen. Beispiel 6-1 zeigt meine VBA-Implementierung für diesen Glättungskernel. Beispiel 6-1. Kubische Spline-Kernel Dies ist eine ziemlich einfache Umsetzung der Gleichung Ich zeigte früher, so werde ich nicht über jede Zeile des Codes. Beziehen Sie sich auf Kapitel 2, wenn Sie nicht bereits beschleunigen, wenn Sie VBA verwenden und benutzerdefinierte Funktionen und Unterprogramme hinzufügen. Kranke benutzen diese Funktion, um Gewichte zu erzeugen, um die gleichen Temperaturdaten, die früher erörtert wurden, zu glätten. Abbildung 6-14 zeigt eine mit dieser Funktion berechnete Gewichtstabelle I. Abbildung 6-14. Gewichtstabelle Die erste Spalte in der Tabelle mit der Beschriftung r. Enthält relative Indizes um den vierten Index mit der Bezeichnung 0. Wir können dies hier tun, um r zu berechnen, da die Zeitreihendaten in gleichmäßig beabstandeten Intervallen abgetastet werden. Die zweite Spalte enthält Formeln wie Wcs (U10,2). Dies ist die in Zelle V10 enthaltene Formel. Alle anderen Zellen enthalten ähnliche Formeln. Die Summe der Gewichtungen (berechnet unter Verwendung der in Zelle V14 gezeigten SUM-Formel) ist erforderlich, um die gewichtete Durchschnittsberechnung zu normalisieren. Sie können diesen Schritt vermeiden, wenn Ihr Kernel einheitlich über seinen Supportbereich integriert. Jetzt, um die geglättete Datenreihe zu berechnen, richte ich eine weitere Spalte in meiner Kalkulationstabelle ein, wie in Abbildung 6-15 gezeigt. Abbildung 6-15. Ergebnisse der Kernel-Glättung Die geglätteten Daten sind in Spalte S unter der Überschrift Kernel-Glättung enthalten. Ich selektierte den ersten geglätteten Datenwert in Zelle S10 in der Figur, so dass Sie die Zellformel sehen können. Die Formel ist SUMPRODUCT (R7: R13, V7: V13) / V14. Wie Sie sehen können, verwendet es die SUMPRODUCT-Formel, um die Summe der Produkte jedes entsprechenden Terms in den beiden angegebenen Zellbereichen zu berechnen (weitere Informationen zu dieser und anderen praktischen Funktionen finden Sie in Kapitel 7). In diesem Fall entspricht der erste Zellenbereich den sechs Datenelementen um das gegebene Datenelement, einschließlich des gegebenen Datenelements. Dies bedeutet, dass der gewichtete Mittelwert in diesem Fall über dem i-ten Datenposten zentriert ist und den gewichteten Einfluss der drei vorherigen Posten und die drei folgenden Posten umfasst. Der zweite Zellbereich enthält die in Abbildung 6-14 dargestellten Gewichte. Weiterhin normalisiert das Teilen durch die Summe der in der Zelle V14 enthaltenen Gewichtungen das Ergebnis. Sobald die erste Formel aufgebaut wurde, habe ich einfach kopiert und in die restlichen Zellen in der Datenreihe eingefügt. Beachten Sie, dass wir einige Daten verlieren. Insbesondere verlieren wir aufgrund des Einflussbereichs der gewichteten Gewichtungsfunktion I die ersten und letzten drei Datenposten im Bereich. Sie können den Einflussbereich erhöhen, indem Sie den Wert für den in Wcs übergebenen h-Parameter erhöhen. Oder Sie können es verringern, indem Sie diesen Wert verringern. Je größer der Einflussbereich ist (umso größer die Anzahl der Datenelemente in der Reihe, die für jedes geglättete Ergebnis gemittelt wird), desto glatter wird die resultierende Datenreihe. Abbildung 6-16 zeigt ein Diagramm der geglätteten Datenreihe im Vergleich zu den ursprünglichen Datenreihen. Der Effekt der Glättung ist deutlich erkennbar. Abbildung 6-16. Kernelgeglättete Temperaturdaten Siehe auch Siehe Rezept 6.3, um herauszufinden, wie man ungewogene gleitende Durchschnitte in Excel berechnet. Glättung von Daten mit den Techniken in diesem und dem vorherigen Rezept ist eigentlich eine Form der Filterung. Sie können auch Daten in der Frequenzdomäne in Excel mit Fourier-Transformationen lesen Rezept 6.10, um mehr zu erfahren. Berechnen Historische Volatilität mit EWMA Volatilität ist die am häufigsten verwendete Maß für das Risiko. Die Volatilität in diesem Sinne kann entweder eine historische Volatilität (eine aus früheren Daten beobachtete) oder eine Volatilität (beobachtet aus Marktpreisen von Finanzinstrumenten) sein. Die historische Volatilität kann auf drei Arten berechnet werden: Einfache Volatilität, exponentiell gewichtetes Wachstum Durchschnitt (EWMA) GARCH Einer der großen Vorteile von EWMA ist, dass es mehr Gewicht auf die jüngsten Erträge bei der Berechnung der Renditen gibt. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie die Volatilität mit EWMA berechnet wird. Wenn wir die Aktienkurse anschauen, können wir die täglichen logarithmischen Renditen unter Verwendung der Formel ln (P i / P i -1) berechnen, wobei P für P steht Jeder Tag schließt Aktienkurs. Wir müssen das natürliche Protokoll verwenden, weil wir die Renditen kontinuierlich erweitern wollen. Wir haben jetzt täglich Rücksendungen für die gesamte Preisreihe. Schritt 2: Platzieren Sie die Rückkehr Der nächste Schritt ist die nehmen das Quadrat der langen Rückkehr. Dies ist tatsächlich die Berechnung der einfachen Varianz oder der Volatilität, die durch die folgende Formel dargestellt wird: Hier steht u für die Rendite und m für die Anzahl der Tage. Schritt 3: Gewichte Zuweisen Gewichte zuweisen, so dass die jüngsten Renditen ein höheres Gewicht haben und ältere Renditen weniger Gewicht haben. Dazu benötigen wir einen Faktor Lambda (), eine Glättungskonstante oder einen persistenten Parameter. Die Gewichte werden als (1-) 0 zugewiesen. Lambda muss kleiner als 1 sein. Risikometrik verwendet Lambda 94. Das erste Gewicht ist (1-0,94) 6, das zweite Gewicht ist 60,94 5,64 und so weiter. In EWMA summieren sich alle Gewichte auf 1, jedoch sinken sie mit einem konstanten Verhältnis von. Schritt 4: Multiplizieren Rückkehr-quadriert mit den Gewichten Schritt 5: Nehmen Sie die Summe von R 2 w Dies ist die abschließende EWMA-Varianz. Die Volatilität ist die Quadratwurzel der Varianz. Der folgende Screenshot zeigt die Berechnungen. Das obige Beispiel, das wir gesehen haben, ist der von RiskMetrics beschriebene Ansatz. Die verallgemeinerte Form von EWMA kann als die folgende rekursive Formel dargestellt werden: 1 CommentHow zum Berechnen der gewichteten Bewegungsdurchschnitte in Excel mit exponentieller Glättung Excel-Datenanalyse für Dummies, 2nd Edition Das Exponential-Glättungswerkzeug in Excel berechnet den gleitenden Durchschnitt. Die exponentielle Glättung gewichtet jedoch die in den gleitenden Durchschnittsberechnungen enthaltenen Werte, so daß neuere Werte einen größeren Einfluss auf die Durchschnittsberechnung haben und alte Werte einen geringeren Effekt haben. Diese Gewichtung wird durch eine Glättungskonstante erreicht. Um zu veranschaulichen, wie das Exponential-Glättungswerkzeug arbeitet, nehmen Sie an, dass Sie wieder die durchschnittliche tägliche Temperaturinformation betrachten. Gehen Sie folgendermaßen vor, um gewichtete gleitende Mittelwerte mit exponentieller Glättung zu berechnen: Um einen exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt zu berechnen, klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche Data tab8217s Data Analysis. Wenn Excel das Dialogfeld Datenanalyse anzeigt, wählen Sie aus der Liste den Punkt Exponentielle Glättung aus, und klicken Sie dann auf OK. Excel zeigt das Dialogfeld Exponentielle Glättung an. Identifizieren Sie die Daten. Um die Daten zu identifizieren, für die Sie einen exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt berechnen möchten, klicken Sie in das Textfeld Eingabebereich. Identifizieren Sie dann den Eingabebereich, indem Sie entweder eine Arbeitsbereichsadresse eingeben oder den Arbeitsblattbereich auswählen. Wenn Ihr Eingabebereich eine Textbeschriftung enthält, um Ihre Daten zu identifizieren oder zu beschreiben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschriftungen. Geben Sie die Glättung konstant. Geben Sie den Glättungskonstantenwert in das Textfeld Dämpfungsfaktor ein. Die Excel-Hilfedatei legt nahe, dass Sie eine Glättungskonstante zwischen 0,2 und 0,3 verwenden. Vermutlich jedoch, wenn Sie dieses Tool verwenden, haben Sie Ihre eigenen Ideen, was die richtige Glättungskonstante ist. (Wenn you8217re ahnungslos über die Glättungskonstante, vielleicht sollten Sie shouldn8217t mit diesem Tool.) Sagen Sie Excel, wo die exponentiell geglättete gleitende durchschnittliche Daten platzieren. Verwenden Sie das Textfeld Ausgabebereich, um den Arbeitsblattbereich zu identifizieren, in dem Sie die gleitenden Durchschnittsdaten platzieren möchten. Beispielsweise legen Sie die gleitenden Durchschnittsdaten in das Arbeitsblatt-Feld B2: B10. (Optional) Diagramm die exponentiell geglätteten Daten. Um die exponentiell geglätteten Daten darzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Diagrammausgabe". (Optional) Geben Sie an, dass Standardfehlerinformationen berechnet werden sollen. Um Standardfehler zu berechnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardfehler. Excel legt Standardfehlerwerte neben den exponentiell geglätteten gleitenden Mittelwerten fest. Klicken Sie auf OK, nachdem Sie festgelegt haben, welche gleitenden durchschnittlichen Informationen Sie berechnen möchten und wo Sie sie platzieren möchten. Excel berechnet gleitende durchschnittliche Informationen. Hier ist ein Code, der hilfreich sein sollte für diejenigen, die technische Analyse im Handel und wollen Strategien in Excel zu testen. Sie berechnet den einfachen, linear gewichteten und exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Weiter werde ich die Schritte zur Erstellung des Formulars und des VBA-Codes vorstellen und erläutern. Einfügen einer UserForm 8211 Name: MAForm Fügen Sie vier Labels aus den Toolbox-Steuerelementen hinzu 8211 Beschriftungen wie im obigen Druckbildschirm Fügen Sie eine ComboBox für die gleitende durchschnittliche Typauswahl hinzu. Es heißt comboTypeMA Fügen Sie zwei RefEdit-Steuerelemente für den Eingabebereich und den Ausgabebereich hinzu. Fügen Sie eine TextBox hinzu, um die gleitende durchschnittliche Periode zu selektieren. Fügen Sie zwei Schaltflächen hinzu: Name: buttonSubmit, Caption: Submit und Name: buttonCancel, Caption: Cancel Um die Dropdown-Liste für die MA-Typ-Auswahl zu generieren und das User-Formular zu laden, ein neues Modul Wird mit dem unten stehenden Code eingefügt. Die ComboBox-Elemente, die mit gleitenden Durchschnittswerten und dem Benutzerformular gefüllt werden, werden geladen. Option Explicit Sub loadMAForm () Mit MAFormboTypeMA. RowSource. AddItem Einfach. AddItem Gewichtet. AddItem Exponentielles Ende Mit MAForm. Show End Sub Unten ist der Code, der der Schaltfläche Submit zugeschrieben wird. Private Sub buttonSubmitClick () Dim inputRange, outputRange Als Bereich Der inputRange enthält die Preisreihen, die für die Berechnung der MAs verwendet werden, und der outputRange wird mit den gleitenden Durchschnittswerten gefüllt. Dim inputPeriod As Integer Der gleitende Durchschnittszeitraum wird deklariert. Dim inputAddress, outputAddress As String Die als String deklarierten Eingabe - und Ausgabebereiche. Wenn comboTypeMA. Value ltgt Exponential und comboTypeMA. Value ltgt Einfach und comboTypeMA. Value ltgt Weighted True Dann MsgBox Wählen Sie einen gleitenden Durchschnittstyp aus der Liste aus. RefInputRange. SetFocus Exit Sub Dieser Teil der Prozedur erzwingt die ersten Einschränkungen bezüglich der übermittelten Daten. Wenn der gleitende Durchschnittstyp nicht in der Dropdown-Liste enthalten ist, wird der Vorgang nicht zum nächsten Schritt fortgesetzt, und der Benutzer wird aufgefordert, ihn erneut auszuwählen. ElseIf RefInputRange. Value Then MsgBox Bitte wählen Sie den Eingabebereich. RefInputRange. SetFocus Exit Sub ElseIf RefOutputRange. Value Dann MsgBox Bitte wählen Sie den Ausgabebereich. RefOutputRange. SetFocus Exit Sub ElseIf RefInputPeriod. Value Then MsgBox Bitte wählen Sie die gleitende durchschnittliche Periode. RefInputPeriod. SetFocus Exit Sub ElseIf Nicht IsNumeric (RefInputPeriod. Value) Dann MsgBox Moving durchschnittliche Periode muss eine Zahl sein. RefInputPeriod. SetFocus Exit Sub End If Weitere Einschränkungen werden erstellt. Eingabebereich, Ausgabebereich und Eingabeperiode dürfen nicht leer sein. Auch die gleitende durchschnittliche Periode muss eine Zahl sein. inputAddress RefInputRange. Value Set inputRange Range (inputAddress) outputAddress RefOutputRange. Value Set outputRange Range (outputAddress) inputPeriod RefInputPeriod. Value Die Argumente für inputRange und outputRange Bereiche werden inputAddress und outputAddress als Strings deklariert. If inputRange. Columns. Count ltgt 1 Dann kann der MsgBox-Eingabebereich nur eine Spalte haben. RefInputRange. SetFocus Exit Sub Der inputRange darf nur eine Spalte enthalten. ElseIf inputRange. Rows. Count ltgt outputRange. Rows. Count MsgBox Dann Ausgangsbereich eine unterschiedliche Anzahl von Zeilen als der Eingangsbereich hat. RefInputRange. SetFocus Exit Sub End If Die inputRange und outputRange müssen eine gleiche Anzahl von Zeilen haben. Dim RowCount As Integer RowCount inputRange. Rows. Count Dim CROW As Integer ReDim inputarray (1 bis RowCount) Für crow 1 Um RowCount inputarray (CROW) inputRange. Cells (krähe, 1).Value Next CROW inputarray als Array deklariert ist und it8217s Elemente Entsprechen den Werten aus jeder Zeile des Eingangsbereichs. Wenn inputPeriod gt RowCount Then MsgBox Anzahl der ausgewählten Beobachtungen ist amp RowCount amp und die Periode amp inputPeriod amp. Der Eingangsbereich muss eine höhere oder gleiche Anzahl von Elementen haben als der ausgewählte Zeitraum. RefInputRange. SetFocus Exit Sub End If Eine weitere Einschränkung 8211 hinzugefügt wird Der Eingangsbereich muss einen gleichen oder höheren Betrag von Elementen als die Periode haben. Wenn inputPeriod lt 0 Then durchschnittliche Dauer MsgBox bewegen höher als 0 RefInputPeriod. SetFocus Exit Sub End sein muss, wenn der gleitende Durchschnitt Zeitraum muss höher als Null sein. ReDim output (inputPeriod Um RowCount) As Variant Auch die Array-Dimensionen von output bestimmt werden. Die untere Grenze des Arrays ist die inputPeriod Wert und die obere Grenze ist, den Wert RowCount (die Anzahl der Elemente in dem inputRange). Im folgenden Teil der Prozedur wurde der einfache gleitende Durchschnitt berechnet, wenn die Auswahl für comboTypeMA einfach ist. SMA ----------------------------------------- Wenn comboTypeMA. Value Simple Then Dim i , J Als Integer Dim temp als Double Für i inputPeriod Für RowCount temp 0 Für j (i - (inputPeriod - 1)) Zu i temp temp inputarray (j) Next j outputarray (i) temp / inputPeriod outputRange. Cells (i, 1 ).Value outputarray (i) Next i outputRange. Cells (0, 1).Value SMA (amp inputPeriod amp) Grundsätzlich berechnet das Verfahren den gleitenden Durchschnitt der letzten x-Zahlen (x entspricht der inputPeriod), beginnend mit dem Element Des Eingangsarrays gleich der inputPeriod. Unten ist ein vereinfachtes Beispiel, das jeden Schritt des Verfahrens zeigt. In diesem Beispiel gibt es vier Ziffern (no01, no02, no03 und no04) von Zeile 1 bis Zeile 4 und die gleitende durchschnittliche Periode ist 3. Nach jedem neuen gleitenden Durchschnitt berechnet jede Zelle des outputRange den Wert aus dem Wert Ausgabearray. Und nachdem alle gleitenden Mittelwerte berechnet sind, wird in der Zelle über outputRange ein Titel eingefügt, der den gleitenden Durchschnittstyp und die Periode enthält. Dieser nächste Teil wird den exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnen. EMA ------------------------------------------ ElseIf comboTypeMA. Value Exponential Dann Dim Alpha As Doppel alpha 2 / (inputPeriod 1) Für j 1 Zu inputPeriod temp temp inputarray (j) Weiter j outputarray (inputPeriod) temp / inputPeriod Zuerst wird der Wert von alpha bestimmt. Da bei der Berechnung der Wert der EMA auf der vorherigen EMA basiert, wird der erste der einfache gleitende Durchschnitt sein. (I - 1) alpha (inputarray (i) - outputarray (i - 1)) Next i Beginnend mit dem zweiten gleitenden Durchschnitt werden sie auf der Grundlage der obigen Formel berechnet: Vorherige EMA plus alpha multipliziert mit der Differenz zwischen der aktuellen Zahl aus dem Eingangsarray und dem vorherigen EMA-Wert. (I, 1).Value outputarray (i) Weiter i outputRange. Cells (0, 1).Value EMA (amp inputPeriod amp) Genau wie der Code für SMA wird das Outputarray gefüllt und Die Zelle über Outputarray repräsentiert den Typ und die Periode des gleitenden Durchschnitts. Unten ist der Code für die Berechnung der gewichteten gleitenden Durchschnitt. WMA ------------------------------------------ ElseIf comboTypeMA. Value Weighted Then Dim TEMP2 As Integer For i inputPeriod Um RowCount Temp 0 temp2 0 für j (i - (inputPeriod - 1)) bis i Temp Temp inputarray (j) (j - i inputPeriod) TEMP2 TEMP2 (j - i inputPeriod) Next j output (i ) temp / temp2 outputRange. Cells (i, 1).Value output (i) Next i outputRange. Cells (0, 1).Value WMA (amp inputPeriod amp) End If Die folgenden Tabelle sind die Schritte zur Berechnung der einzelnen variablen enthält verwendet für Die WMA-Berechnung. Genau wie im vorherigen Beispiel, in diesem gibt es für Zahlen im inputRange. Und die Eingabeperiode ist 3. Unten ist der endgültige Code der Prozedur, die das Benutzerformular entlädt. Unload MAForm End Sub Die folgende Prozedur ist für die Schaltfläche Abbrechen. Es wird in demselben Modul hinzugefügt. Private Sub buttonCancelClick () Unload MAForm End SubHow berechnen EMA in Excel Erfahren Sie, wie die exponentielle gleitende Durchschnitt in Excel und VBA, zu berechnen und eine kostenlose Web verbundenen Kalkulationstabelle erhalten. Die Kalkulationstabelle holt die Bestandsdaten von Yahoo Finance ab, berechnet die EMA (über dem gewählten Zeitfenster) und stellt die Ergebnisse dar. Der Download-Link ist unten. Die VBA kann angesehen und bearbeitet werden. Aber zuerst disover, warum EMA ist wichtig für technische Händler und Marktanalysten. Historische Aktienkurse werden oft mit vielen hochfrequenten Geräuschen belastet. Das verbirgt oft große Trends. Gleitende Durchschnitte helfen, diese kleinen Schwankungen auszugleichen, so dass Sie einen besseren Einblick in die allgemeine Marktrichtung erhalten. Der exponentielle gleitende Durchschnitt legt mehr Wert auf neuere Daten. Je größer die Zeitspanne, desto geringer die Wichtigkeit der aktuellsten Daten. EMA wird durch diese Gleichung definiert. (Multipliziert mit einem Gewicht) und yesterday8217s EMA (multipliziert mit 1-Gewicht) Sie müssen die EMA-Berechnung mit einer anfänglichen EMA (EMA 0) kickstart. Dies ist gewöhnlich ein einfacher gleitender Durchschnitt der Länge T. Die obige Tabelle gibt beispielsweise die EMA von Microsoft zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 14. Januar 2014 an. Technische Händler verwenden oft die Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte 8211 mit einer kurzen Zeitskala Und ein anderer mit einer langen Zeitskala 8211, um Kauf / Verkaufssignale zu erzeugen. Häufig werden 12- und 26-Tage-Gleitmittel verwendet. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt steigt, ist der Markt aufwärts tendiert, der dieses ein Kaufsignal ist. Allerdings, wenn die kürzere gleitende Mittelwerte fällt unter den langlebigen Durchschnitt, der Markt sinkt dies ist ein Verkaufssignal. Let8217s erlernen zuerst, wie man EMA using Arbeitsblattfunktionen berechnet. Danach entdecken wir, wie man VBA zur Berechnung von EMA verwendet (und automatisch Plot Diagramme) Berechnen Sie EMA in Excel mit Worksheet-Funktionen Schritt 1. Let8217s sagen, dass wir die 12-Tage-EMA von Exxon Mobil8217s Aktienkurs berechnen wollen. Wir müssen zunächst historische Aktienkurse 8211 erhalten, die Sie mit diesem Bulk-Aktien-Downloader tun können. Schritt 2 . Berechnen Sie den einfachen Durchschnitt der ersten 12 Preise mit Excel8217s Average () - Funktion. In der Screengrab unten, in Zelle C16 haben wir die Formel AVERAGE (B5: B16) wo B5: B16 enthält die ersten 12 schließen Preise Schritt 3. Knapp unterhalb der Zelle in Schritt 2 verwendet wird, geben Sie die Formel EMA oben Da haben Sie es You8217ve erfolgreich einen wichtigen technischen Indikator berechnet, EMA, in einer Tabelle. Berechnen EMA mit nun VBA let8217s die Berechnungen mit VBA mechanisieren, einschließlich der automatischen Erstellung von Plots. Ich won8217t Sie die volle VBA zeigen hier (it8217s verfügbar in der Tabelle unten), aber we8217ll den kritischsten Code diskutieren. Schritt 1. Download historische Aktienkurse für Ihren Ticker von Yahoo Finance (mit CSV-Dateien), und sie in Excel laden oder die VBA in dieser Tabelle verwenden, um historische Zitate direkt in Excel zu bekommen. Ihre Daten können so aussehen: Schritt 2. Dies ist, wo wir ein paar Gehirnzellen zu excercise brauchen 8211 müssen wir die EMA Gleichung in VBA zu implementieren. Wir können R1C1-Stil verwenden, um programmgesteuert Formeln in einzelne Zellen eingeben. Untersuchen Sie das Code-Snippet unten. EMAWindow ist eine Variable, die gewünschten Zeitfenster numRows gleich ist die Gesamtzahl der Datenpunkte 1 (8220 18221 ist, weil we8217re, dass die tatsächliche Bestandsdaten beginnt in Zeile unter der Annahme, 2) die EMA in Spalte h berechnet Unter der Annahme, dass EMAWindow 5 und numrows 100 (das heißt, gibt es 99 Datenpunkte) die erste Zeile stellt eine Formel in Zelle h6, die das arithmetische Mittel der ersten 5 historischen Datenpunkte die zweite Zeile stellt Formeln in Zellen h7 berechnet: h100, die die EMA von der restlichen 95 berechnet Datenpunkte Schritt 3 Diese VBA-Funktion erzeugt einen Plot des engen Preises und der EMA. Großer Job auf Diagrammen und Erklärungen. Ich habe eine Frage though. Wenn ich das Startdatum ein Jahr später und sehen Sie sich den letzten EMA Daten ändern, ist es deutlich anders, als wenn ich den gleichen EMA Zeitraum mit einem früheren Starttermin für den gleichen letzten Tag Referenz. Ist das, was Sie erwarten. Es macht es schwierig, auf veröffentlichte Diagramme mit EMAs angezeigt und sehen nicht das gleiche Diagramm. Shivashish Sarkar sagt: Hallo, ich bin mit Ihrem EMA-Rechner und ich wirklich zu schätzen wissen. Allerdings habe ich bemerkt, dass der Rechner nicht in der Lage ist, die Diagramme für alle Unternehmen zu zeichnen (es zeigt, Laufzeitfehler 1004). Können Sie bitte erstellen Sie eine aktualisierte Version Ihres Rechners, in dem neue Unternehmen werden einbezogen werden Leave a Reply Cancel reply Wie die kostenlose Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle Beiträge
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